ダウン・ロードして適当なフォルダに解凍したら、とりあえず実行してみてください。うまく実行できない理由として、ランタイムが整っていないためのエラーが想像されます。
このときは続けて以下をお読みください。

saharaのプログラムは新しいものから順に「VB 6.0 + SP3」の環境に移行します( 2002/06/06 )。ただ、依然として 「VB 5.0 + SP3」 の環境で作成したものも存在します。いずれにしても、プログラムを実行するには、以下が必要です、

このうち、２）と３）を「ランタイム」といい、Visual Basicで作成されたプログラムを実行するのに欠かせないものです。

ランタイムは、雑誌の付録CD-ROMなど収録されていますので、それをインストールするのがお勧めです。また、ダウンロードするのが苦でない方は、Ｖｅｃｔｏｒ Ｓｏｆｔｗａｒｅのhttp://search.vector.co.jp/search?query=%83%89%83%93%83%5E%83C%83%80ランタイムをインストールしてくれるプログラムが集められています。ファイルのサイズは少し大きいですが、一度ダウンロードすれば以後ずっと使えますので…。

２）はどのプログラムの実行にも必要ですが、３）の「そのほかのランタイム・ファイル」はケース・バイ・ケースです。具体的にどれが必要かはダウン・ロードしたZIPファイルを展開した後、同梱のテキスト・ファイルを参照してください。Windows9XではC:\WINDOWS\SYSTEMの中、Windows2000ではC:\WINNT\SYSTEM32の中に正当な手順でインストールされた２）３）が存在すれば、わたしのプログラムをそのまま実行できるはずです。

VBには「セットアップウィザード」とか「ディストリビューションウィザード」とかいう機能があって、作成したプログラムの配布用にランタイムを含むセットアップ用のファイル群を用意してくれるのですが、saharaは、このセットアップ用のプログラムを用意しないつもりです。一度作ってはみたんですが、必要なファイルをすべて用意してくれる代わりに、全体のサイズが非常に大きくなってしまい、ここのサーバーの容量を圧迫するし、とてもダウンロードする気にならないだろうと考えたからです。

また上記の２）は、すべてのVBのプログラムに共通して必要で、だぶって用意するのは効率的といえません。一度用意すれば以後VBで作成したどのプログラムにも使われるからです。